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应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析 总被引：21，自引：0，他引：21
在险价值（Value-at-Risk,简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算，这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部，而极值理论只考虑分布的尾部，风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布，因此不必要假设一个回报的初始分布，这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反，传统的方差－协方差方法假设回报服从正态分布，这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数，我们将用极值方法计算的结果与用方差－协方差方法计算的结果进行比较，发现极值方法要明显优于方差－协方差方法。 相似文献
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采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法. 相似文献
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本文通过纲目数据的相关性分析和logistic回归理论，对影响本科生学习成绩的因素进行了探究和分析，得出了“学习成绩主要取决于个人努力”这一公共因素。并且找出了影响男生和女生学习成绩的主要因素分别是自制力和心理因素：影响一年级的主要因素是自学能力，影响二三年级的主要因素为勤奋程度。 相似文献
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用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数 ,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布 ,并用实际数据检验了其有效性 .最后 ,对上证指数收益率做了相关的风险分析 相似文献
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应用改进Hill估计计算在险价值 总被引：10，自引：0，他引：10
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误差 ,对其进行了一些修正 ,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数 ,以及日经指数做了在险价值的计算 ,进行了比较和分析 相似文献
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金融市场之间相关性的研究一直备受重视.金融危机等极端事件的发生增加了市场之间的尾部相关性.TailCoR模型是一种新的度量尾部相关性的方法,它将相关性分解为线性和非线性两种成分,该模型在小样本下表现良好.为刻画金融市场之间的动态相关性,提出动态TailCoR模型,并基于动态TailCoR模型将相关性分解为动态线性和动态... 相似文献
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由“概率统计与随机过程”课程考试所想起的缪柏其１９９４年上半年，我担任我校两个系的“概率统计与随机过程”课程的教学，本课程是他们的必修课。课程总学时为８０，周学时为４．教材由著名统计学家陈希孺教授编写的“概率论和数理统计，以及由方兆本教授和我编写的“... 相似文献
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