排序方式: 共有2条查询结果,搜索用时 312 毫秒
1.
在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.
相似文献
2.
在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.
相似文献